XGBoost简介

XGBoost（eXtreme Gradient Boosting）是一种一种高效的梯度提升决策树算法，它通过集成多个弱学习器（决策树）来构建一个强学习器。

核心思想：

• XGBoost的核心思想是Boosting，即通过将多个弱学习器的结果累加来提升模型的整体性能。
• XGBoost使用前向加法模型，即用多棵树共同决策，并将所有树的结果累加得到最终预测结果

算法原理

XGBoost的目标函数是经验风险加上结构风险（正则项），它通过二阶泰勒展开来近似表达损失函数，从而优化模型
XGBoost在每一步迭代中只优化当前步中的子模型，通过累加每棵树的结果来得到最终的预测值

对比其他算法

与GBDT对比：XGBoost解决了GBDT在效率、并行化等方面的局限性，提供了更多的参数调节选项

与随机森林对比：XGBoost通过梯度提升和正则化实现更强的模型表达能力，通常在准确度上优于随机森林

前置知识

参数空间和函数空间

参数空间和函数空间是机器学习中的两种不同的优化空间。

参数空间是指模型参数构成的空间。例如，在线性回归模型中，模型的参数是斜率和截距，这两个参数构成了一个二维的参数空间。在这个空间中，每一点都对应一个可能的模型。优化算法（如梯度下降）在参数空间中寻找最优的参数组合，以最小化损失函数。

函数空间则是指所有可能的函数构成的空间。在函数空间中，每一点都代表一个可能的函数。例如，在梯度提升决策树（GBDT）或XGBoost中，模型实际上是在函数空间中进行优化的。这些模型通过在每一步添加一个新的函数（例如，一个新的决策树），来逐步改进模型的预测。

学习GBDT/xgboost之前要明白的一点是：梯度提升的算法是定义在函数空间里的，而梯度下降的那些算法是定义在参数空间里的，也就是用参数矩阵θ来表示模型。在XGBoost里是没有参数的，损失函数可以是任意可微的函数，比如$m^2+m^4$，$m=y-\hat{y}$（只要能函数值越大，预测值与实际值相差越大就行）

所以，当我们说“梯度下降定义在参数空间中”，是指梯度下降算法在参数空间中寻找最优参数。而当我们说“梯度提升定义在函数空间中”，是指梯度提升算法在函数空间中寻找最优函数。

回归树

回归树是一种决策树的变体，用于预测连续值。

在回归树中，每个叶节点包含一个数值，这个数值是该节点所代表的样本集合的平均目标值 $y_i$。在树的每个节点，我们根据某个特征的阈值来决定数据应该被分配到哪个子节点。

公式

在回归树中，对于给定的样本 x ，我们使用以下公式来预测其目标值：
$$T(\theta ,x)=W_q(x)$$
这里，$T(\theta ,x)$ 是预测函数，$\theta$ 表示树的结构和参数，$x$ 是输入特征向量，$q(x)$ 是样本在回归树中最终应该被分配到的叶节点，而 $W_q(x)$ 是样本 $x$ 根据树的结构被分配到的叶节点的值。

输入一个样本，输出一个叶子节点的平均目标值

问题

这个公式只能表示最终的叶子节点以及它所代表的值，不能表达叶子节点以上的结构，而这正是XGBooost的重点