Arduino
注记
python教程
缩位求和
单例模式
kinect
题集
交互
心理健康管理系统
cdh
微信授权功能
提取PDF内容
汇编语言
XAML
语法
游戏美术
Linux运维脚本
MBD
php送水平台
数据库开发
量化交易
2024/4/11 18:30:16
读书笔记：《高频交易员》
希望余生不再缺席任何一场冒险。 文章目录序言. 高频交易：在争议中前行引言. 开眼看世界一. 13 毫秒的秘密二. 谁在操纵股市三. 恍然大悟四. 追踪捕食者五. 高盛的机密被偷了六. 拆台者同盟七. IEX 的选择八. 蜘蛛和苍蝇后记. 追寻华尔街的足迹序言. 高频交易&#…
【python量化交易】qteasy使用教程02 - 获取和管理金融数据
qteasy教程2 - 获取并管理金融数据 qteasy教程2 - 获取并管理金融数据开始前的准备工作获取基础数据以及价格数据下载交易日历和基础数据查看股票和指数的基础数据下载沪市股票数据从本地获取股价数据生成K线图 数据类型的查找回顾总结 qteasy教程2 - 获取并管理金融数据
qtea…
通用策略06丨横截面因子在期货中的应用(2)
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容 大家好，今天为大家带来2023年度通用系列的收官之作——再议横截面因子。
在通用05策略中，我们以一种很简单的框架和复现方式，为大家展示了横截面因子在期货中的运用展…
VB编程实现股票量化交易之K线图显示
最近在一个朋友的推荐下，开始研究股票的量化交易系统的开发，这里除了股票数据接口
要实现量化交易不难，基本点就是要有股票数据接口和股票交易接口，还有一些针对指标的策略算法。 Private Function CursorInfo(x As Integer, y A…
010：连续跌3天，同时这三天收盘价都在20日均线下，第四天上涨的概率--以京泉华为例
对于《连续跌三天，压第四天上涨的盈利计算》，我们可以继续优化这个策略，增加条件：同时三天都收盘在20日均线下。
因为我们上一篇《获取20日均线数据到excel表中》获得了20日均线数据，我们可以利用均线数据来编写新的脚…
1.6 Binance_interface API 现货交易账户
Binance_interface API 现货交易账户
Github地址PyTed量化交易研究院
1. API 现货交易账户接口总览
1.1 现货账户接口
方法解释Pathget_account账户信息/api/v3/accountget_myTrades账户成交历史/api/v3/myTradesget_rateLimit_order查询目前下单数/api/v3/rateLimit/order…
Strategy策略
本文档参考backtrader官方文档，是官方文档的完整中文翻译，可作为backtrader中文教程、backtrader中文参考手册、backtrader中文开发手册、backtrader入门资料使用。 Strategy策略章节目录 策略(Strategy)策略入门如何买入/卖出/平仓信息位成员属性：成员属性（用于统计/观察者…
量化交易入门（四十）什么是ASI指标，怎么用它炒股
一、什么是ASI指标
ASI指标全称为Accumulation Swing Index,即积累摆动指数。它是一种用于衡量市场供需关系强度的技术指标,由Welles Wilder开发。ASI指标结合了价格和成交量的变化,试图从动量的角度来衡量多空双方的力量对比。其计算公式如下: 计算价格的变化值:ΔP 今日收盘…
CTP-API开发系列之三：柜台系统简介
CTP-API开发系列之三：柜台系统简介 CTP-API开发系列之三：柜台系统简介中国金融市场结构---交易所柜台系统通用柜台系统极速柜台系统主席与次席 CTP柜台系统CTP组件名称对照表CTP柜台系统程序包CTP柜台系统架构图 CTP-API开发系列之三：柜台系统…
量化交易：借助talib使用技术分析指标
什么是技术分析？
所谓股票的技术分析，是相对于基本面分析而言的。基本分析法着重于对一般经济情况以及各个公司的经营管理状况、行业动态等因素进行分析，以此来研究股票的价值，衡量股价的高低。而技术分析则是透过图表或技术指标…
DolphinDB 浙商银行 | 第二期现场培训圆满结束
自 DolphinDB 高级工程师计划开展以来，客户们纷纷响应，除了定期收看我们每周三开设的线上公开课外，也有部分客户报名参加了 “总部工程师培训计划” 。
上周，我们迎来了总部培训的第二期学员：来自浙商银行的4位策略研…
高频策略：抢盘口，做市，短期趋势
利润来源
价格短期趋势随机游走震荡 策略分类 抢盘口：盘口大单封堵，快速在盘口中双向下单，赚取价差做市：盘口买卖活跃，预测市价单击穿距离，在盘口外双向下单，赚取价差 挂单范围要小于市价击穿距…
012：计算影线长度占比
怎么说呢，我希望得到一个数据，就是某个K线的影线长短。可以这样算，用高点和低点的差值作为分母，开盘价和收盘价的差值的绝对值作为分子，得出的值得越大，说明影线越长，影线越长，说明上…
007：连续跌三天，第四天上涨的概率--可视化优化1
接着006，有一些问题，要手动改文件，麻烦，直接出来一个按钮，点击出现弹窗可以选择文件。
二来就是，所统计的数据，没有展示细节。应该展示的细节包括：股票代码，K线周期&…
针对量化交易SDK的XTP的初步摸索
这东西只要是调用API实现自动交易股票的，就不可能免费的接口。
并且用这些接口实现自动交易还得 归证券公司监管。比如 xtp出自 中泰证券，那么如果用xtp实现自动交易股票的软件，具体操作实盘的时候 不能跑再自己的电脑上，必须跑在…
因为相信所以看见，既然看见注定坚信《5》
前言：回想最近一段时间跟妞妞讲的那些学习上的事情，无非重新定义什么是学习，学习过程中知识的存储、提取关系，从而具备学习的大局观，超越课本目录和考试大纲的“局”，持之以恒去做笔记，成为自己…
【miniQMT实盘量化4】获取实时行情数据
前言
上篇，我们介绍了如何获取历史数据，有了历史数据，我们可以进行分析和回测。但，下一步，我们更需要的是实时数据，只有能有效的监控实时行情数据，才能让我们变成市场上的“千里眼，…
python炒股自动化（1），量化交易接口区别
要实现股票量化程序化自动化，就需要券商提供的API接口，重点是个人账户小散户可以申请开通，上手要简单，接口要足够全面，功能完善，首先，第一步就是要找对渠道和方法，这里我们不讨论量化…
第三节：强化学习中的套路
本专栏是强化学习运用在买卖股票之上的入门学习内容。 主要解决强化学习代码落地和代码实践，不需要学习相关数学原理，直观简单的带领读者入门强化学习炒股。 查看本专栏完整内容，请访问：https://blog.csdn.net/windanchaos/category_12391143.html 本文发布地址：https://b…
今天聊聊程序化交易和量化交易
量化交易不是陌生的东西，我能感觉很明显的是去年300刚开始放开注册制，市面上很多中小板股票十大流通股东出现了一家明汯资本的私募量化，而这家公司在2020年11月份之后大规模抛售中小板股票，对于中下板惨淡行情起到了灭顶之灾的作用…
GP09｜公司赚的多，股票涨的好？
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容 大家好，今天我们来分享GP09策略。前面很多期我们都不同程度用到了量价因子。这一期我们单纯的使用财务因子来构建，实际我们都知道单纯的财务因子中，已经无法get超额收…
获取医疗器械板块的个股列表
获取医疗器械板块的个股列表，用python爬虫做到（数据网址：板块 - 医疗器械概念 - 股票行情中心 - 搜狐证券）
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
# 获取医疗器械概念个股列表url "https://q.stock.sohu.com/cn/…
量化交易入门（三十四）DMI指标学习和应用
什么是DMI指标
DMI(Dynamic Momentum Index)指标是一种趋势型指标,由威尔斯威尔德(Welles Wilder)于1978年提出。它通过比较价格的正向和负向变动幅度来衡量市场趋势的强度和方向。
DMI指标由三部分组成:
DI(Positive Directional Indicator):衡量价格上涨趋势的强度。-DI(N…
第9节 谁给的私房钱最多——分红配股
现金分红与送转股份 股票现金分红：是指上市公司将其盈利的一部分以现金形式分配给股东的一种方式。这意味着公司将一部分利润以现金的形式派发给持有公司股票的股东。 股票现金分红实施步骤： 股东大会决议：公司的董事会将股票现金分红的提议提…
GP04丨网格框架初版
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容
正文
大家好，今天我们分享股票社群第4期量化策略——网格策略。
在上一期中，我们分享了ETF轮动策略Plus版本（基于资金管理的ETF增强策略），本…
Python量化交易01——构建基础策略
参考书目:深入浅出Python量化交易实战 量化交易是很早就想开的栏目了，之前没时间。现在正好放寒假，然后也找到了一本合适的书可以进行学习。
本次第一章就介绍一下简单的量化流程和一个简单的策略。
量化交易顾名思义就是用代码去验证交易策略是否赚钱…
接口隔离原则的实现方法及具体应用
文章目录 一、接口的设计原则二、接口隔离的原则三、实现口隔离原则的方法四、隔离原则的示例代码 一、接口的设计原则 接口应该尽可能地小，尽量只包含一个功能模块所需的方法。这样可以避免接口的臃肿和不必要的依赖关系，提高代码的灵活性和可维护性。 …
希望之星、黄昏之星、三只乌鸦……怎么用 DolphinDB 快速计算 K 线？
K 线技术分析是股票投资中很常用的一种分析方法，主要通过历史价格图表中的数据来预测未来市场趋势。一根 K 线包括四个价格：开盘价、收盘价、最高价和最低价，通常简称为 OHLC。K 线按照周期一般可以分为日、周、月、年，以及五分钟…
期货量化交易软件：猫头鹰策略
在金融市场的浩瀚宇宙中，交易策略的多样性就像繁星一般，各有其独特的光芒。而在这些策略中，猫头鹰策略因其独到的视角和稳健的性能，在赫兹量化交易软件用户中尤为受到青睐。本文旨在探索猫头鹰策略在赫兹量化交易软件中的应用&…
NHNL因子如何刻画行业强弱
根据华福证券-市场情绪指标专题（五），进行了提炼和改写，特此致谢！ ( N H N L ) % ( c o u n t ( H H V ) − c o u n t ( L L V ) ) / N (NHNL)\% (count(HHV) - count(LLV))/N (NHNL)%(count(HHV)−count(LLV))/N
个…
Backtrader官方中文文档:第三章Quickstart Guide快速入门
本文档参考backtrader官方文档，是官方文档的完整中文翻译，可作为backtrader中文教程、backtrader中文参考手册、backtrader中文开发手册、backtrader入门资料使用。 快速入门章节目录 快速入门使用平台从0到100：一步一步的演示基本设置设置现…
CTP-API开发系列之接口对接准备
CTP-API开发系列之接口对接准备 CTP-API开发系列之接口对接准备CTP-API文件清单CTP-API通用规则命名规则Spi与Api CTP-API通讯模式开发语言选择 CTP-API开发系列之接口对接准备
CTP-API文件清单
文件名说明ThostFtdcTraderApi.h交易接口，C头文件，包括 …
《Go 简易速速上手小册》第1章：Go 语言基础（2024 最新版）
文章目录 1.1 Go 语言的安装与环境配置1.1.1 基础知识讲解案例 Demo：简单的 Go 程序 1.1.2 重点案例：搭建一个 Go Web 服务准备工作步骤 1：创建项目目录步骤 2：编写 Web 服务代码步骤 3：运行你的 Web 服务步骤 4&#…
期货量化交易软件：MQL5 中的范畴论 (第 15 部分)函子与图论
概述
在上一篇文章中，我们目睹了前期文章中涵盖的概念（如线性序）如何视作范畴，以及为什么它们的“态射”在与其它范畴相关时即构成函子。在本文中，我们赫兹量化软件将阐述来自前期文章中的概括，即通过查看…
fatal error C1083: 无法打开包括文件: “ta_libc.h”: No such file or directory
用python做交易数据分析时，可以用talib库计算各类指标，这个库通过以下命令安装：
pip install TA-Lib -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple windows安装时可能出现本文标题所示的错误，可按如下步骤解决： 1、去…
1.4 Binance_interface API U本位合约行情
Binance_interface API U本位合约行情
Github地址PyTed量化交易研究院
1. API U本位合约行情接口总览
方法解释Pathget_ping测试服务器连通性 PING/fapi/v1/pingget_time获取服务器时间/fapi/v1/timeget_exchangeInfo获取交易规则和交易对/fapi/v1/exchangeInfoget_depth深度…
量化交易：因子风险暴露
本文介绍了如何计算因子风险暴露的内容。
判断风险暴露的建模是否合理
通常，此分析是基于历史数据，而对历史风险暴露的估计可能会影响未来的风险暴露。 因此，计算因子风险暴露是不够的。 必须对风险暴露保持信心，并明白对风险暴…
人工智能时代，如何借助新技术实现突破？| 圆桌对话
继上篇介绍完干货满满的议题分享后，更精彩的圆桌论坛衔尾相随。本次圆桌对话以“人工智能时代，如何借助新技术实现突破？”为主题，由华锐技术机构市场团队负责人-高媛主持，邀请了AMD中国区数据中心事业部资深架构师-梁朝…
DolphinDB 数据迁移与再平衡
数据迁移再平衡的目标是保证分区副本尽可能均衡分布，副本位置影响着 IO 性能、节点负载，对于数据访问延迟有着较大的影响。近来，越来越多的客户对于数据容量或计算性能提出了更高要求，因而进行了集群扩展，扩展之后如何…
KD06丨超级趋势线第4版大升级
大家好，今天我们来分享可达鸭策略最后一期——超级趋势线第4版，进出场自适应大升级。
从2021年开始，我开始分享超级趋势线系列策略。在最初超级趋势线主体构造不断改造，到加入过滤，到出场迭代等等，历经大版…
第1节 使用与速度大比拼
这里写自定义目录标题 四大框架的使用以及接口请求速度大比拼数据源接口安装TuShare 的按照和使用AKShare 的按照和使用Efinance 的安装和使用Qstock 的按照和使用 接口速度大比拼专栏说明 四大框架的使用以及接口请求速度大比拼
数据源接口安装
TuShare 的按照和使用
# 安装…
01.自动化交易综述
算法交易的概念：
利用自动化平台，执行预先设置的一系列规则完成交易行为。
算法交易的优势
1.历史数据评估 2.执行高效 3.无主观情绪输入 4.可度量评价 5.交易频率
算法交易的劣势
1.成本，成本低难以体现收益 2.技巧
算法交易流程
大前…
2.1 BIAS 正值/负值越大，回调/上涨的概率也就越大？
BIAS策略验证——正值/负值越大，回调/上涨的概率也就越大？ 🔻 量化交易文章汇总传送门 🚪 文章目录 BIAS策略验证——正值/负值越大，回调/上涨的概率也就越大？公共代码论证步骤论证代码论证结果写在最后公共代码 code = 注意，这里改成股票代码
pro = ts.pro_api(tusha…
股票行情处理：不复权，前复权，后复权
不复权的话，K线图能真实反应股价历史的除权信息，缺点是会留有大缺口，股价走势不连续，不能直观感受股价的涨跌波动。 前复权是以目前股价为基准复权，可以很清楚的看到股价的历史高点、低点，以及目前股价所处…
3.9 Binance_interface APP U本位合约交易-限单价平仓
Binance_interface APP U本位合约交易-限单价平仓
Github地址PyTed量化交易研究院
量化交易研究群(VX) py_ted目录 Binance_interface APP U本位合约交易-限单价平仓1. APP U本位合约交易-限单价平仓函数总览2. 模型实例化3. 同步 非堵塞 固定价格平仓4. 同步 非堵塞 止盈价…
Python量化交易10——资产组合比例优化(CAMP,VAR,CVAR)
案例背景
本科的金融或者投资学都会学到CAMP模型，资本资产定价模型，可是怎么用代码实现却一直没人教。
本期用Python代码案例配置一个资产组合，并且做CAMP模型，计算VAR和CVAR等指标。
（本期案例中涉及到的公司仅用…
KD04丨震荡动量_波段王
大家好，今天我们分享可达鸭系列第4篇策略——震荡动量。
该篇策略来自于2021-2022年度，量化杂志翻译系列——费雪逆变换。如下图所示： 2023年度加入股票和期货社群，均可以获得当年免费12期历史12期的量化杂志资…
量化交易：公司基本面的量化
公司的基本面因素一直具备滞后性，令基本面的量化出现巨大困难。而从上市公司的基本面因素来看，一般只有每个季度的公布期才会有财务指标的更新，而这种财务指标的滞后性对股票表现是否有影响呢？如何去规避基本面滞后产生的风险呢&a…
python炒股自动化（0），申请券商API接口
上次发了量化交易接口的区别，发现很多人根本不知道券商提供的API交易接口，这里补充一篇，关于券商接口的介绍。
现在市面上可以给个人账户接入的股票交易接口，用的最多的也就是QMT和Ptrade，以前接入量化交易需要机构或…
Backtrader官方中文文档:第十章Broker经纪人
本文档参考backtrader官方文档，是官方文档的完整中文翻译，可作为backtrader中文教程、backtrader中文参考手册、backtrader中文开发手册、backtrader入门资料使用。 Broker章节目录 Broker参考class backtrader.brokers.BackBroker()set_cash(cash)get_cash()get_value(data…
第13节：特色数据——把握宏观经济脉搏
文章目录 中国主要宏观经济指标相关接口本节课任务 中国主要宏观经济指标 GDP（国内生产总值）：GDP是衡量一个国家或地区经济活动总量的指标，代表了一定时期内该国或地区所有最终产品和服务的市场价值总和。它反映了一个经济体的整体…
专享策略04 | 商品通用套利模型(二)
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容 『正文』
ˇ
大家好，去年我们推出了一款套利模型专享策略No.2 | 套利策略-自动换仓-出场加速. 截至到今天创出新高。 大家比较缺少套利，截面，盘口等类型的策略。因此…
Backtrader官方中文文档:第二部分Installation安装
本文档参考backtrader官方文档，是官方文档的完整中文翻译，可作为backtrader中文教程、backtrader中文参考手册、backtrader中文开发手册、backtrader入门资料使用。 Backtrader安装
安装须知
Backtrader是自包含的，没有外部依赖(除非你想使…
通用策略02丨零参数自适应软通道
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容 大家好，今天我们分享2023年度第2期策略——自适应软通道时空自适应离场。本期策略是2023年通用系列第2篇策略，很多人私信我说，为啥通用策略没以前好了？首先…
炒股软件和量化接口与自动(智能)炒股知识大盘点
文章目录前言炒股软件盘点量化交易平台qstockRicequant - Beta自动炒股软件富途牛牛API：同时炒美股，A股和港股参考链接前言
发家致富不能指望靠炒股，但股市不可不研究，研究多一点总比盲目买卖为好。 人工盯盘太累人，有…
深度学习遇到 DolphinDB AI DataLoader
深度学习模型有能力自动发现变量之间的关系，而这些关系通常是不可见的，这使得深度学习可以挖掘新的因子和规律，为量化投资策略提供更多可能性。在传统的量化策略开发流程中，通常会使用 Python 或第三方工具生成因子，并…
Backtrader内置 TA-Lib指标库参考
backtrader内部提供了ta-lib的集成支持。
TA-Lib
即使backtrader已经提供了很多内置的指标，而且开发指标主要是定义输入、输出并以自然方式编写公式，但有些人仍然想使用TA-LIB。可能的原因是： 指标X在库中而不在backtrader中（作者将很乐意接受新的需求） TA-LIB的行为是众…
第六节：第二版environment
本专栏是强化学习运用在买卖股票之上的入门学习内容。 主要解决强化学习代码落地和代码实践，不需要学习相关数学原理，直观简单的带领读者入门强化学习炒股。 查看本专栏完整内容，请访问：https://blog.csdn.net/windanchaos/category_12391143.html 本文发布地址：https://b…
对疫情期间量化策略表现的看法
疫情期间，许多大型量化对冲基金就经历了史无前例的巨额亏损，比2007年8月的那次quant meltdown还要严重。许多久负盛名的基金甚至因为这次疫情引发的金融危机而破产了，比如oxford asset management, qt fund等等。这些大额亏损、甚至倒闭的量化…
有自动交易股票的软件么，怎么实现全自动交易？
随着技术的发展，我们经常会在看到一些关于自动交易股票软件的宣传。那么，这些软件是否真的存在？如何实现全自动交易呢？ 股票量化程序化自动交易接口 一、自动交易股票软件存在吗？
答案是有，部分券商已经对…
量化交易：开发传统趋势策略之---双均线策略
本文以双均线策略为例，描述如何在BigQuant策略平台上，开发一个传统的趋势跟踪策略，以更好地理解BigQuant回测机制。
双均线策略的策略思想是：当短期均线上穿长期均线时，形成金叉，此时买入股票。当短期均线…
GP06丨弱式有效永不失效的小市值
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容 大家好，今天我们分享股票社群第6期量化策略——小市值精进。
在前几期中，我们分享了GP01、05多因子、ETF轮动策略及Plus版本、网格等等。本期我们继续分享多因子策略。
在这里我…
Backtrader官方中文文档:第九章Orders订单
订单(Orders)
订单概述
Cerebro 是 backtrader 的关键控制系统，Strategy（一个子类）是提供给最终用户的关键控制点。后者需要一种方法将其他部分链接到系统中，这就是订单发挥关键作用的地方。
Strategy中逻辑的决策转换为适合Broker执行操作的订单消息，是通过以下方式完…
对接华泰极速行情丨DolphinDB INSIGHT 插件使用教程
INSIGHT 是华泰证券依托大数据存储、实时分析等领域的技术积累，整合接入国内多家交易所高频行情数据，为投资者提供集行情接入、推送、回测、计算及分析等功能于一体的行情数据服务解决方案。基于 INSIGHT 官方提供的行情数据服务 C SDK（TCP 版…
第7节 了解你买的票吗——主营业务构成
老话说得好：知己知彼，百战百胜！如果完中长线，买入前最起码要先了解一下公司的基本信息，看看企业所处的行业到时时夕阳行业，还是朝阳行业呢？ 下面的代码就让我们以最快的速度对企业的主营业务进行…
Python + HDF5 因子计算与 DolphinDB 一体化因子计算方案对比
在量化交易中，基于金融市场的 L1/L2 的报价和交易高频数据来进行高频因子计算，是非常常见的投研需求。目前国内全市场十年的 L2 历史数据约为 20 ~ 50T，每日新增的数据量约为 10 ~ 20G。传统的关系数据库如 MS SQL Server 或 MySQL 已经很难支…
Numpy应用-股价分析实战
股价统计分析
数据样本 股价常用指标 极差 越高说明波动越明显 股价近期最高价的最大值和最小值的差价 成交量加权平均价格 英文名VWAP（Volume-Weighted Average Price，成交量加权平均价格）是一个非常重要的经济学量，代表着金融…
第6节 寻找主力踪迹——大宗交易数据解读
市场统计 统计每日市场大宗交易相关信息 【东方财富网-数据中心-大宗交易-市场统计】 # 市场统计
dzjy_sctj_df ak.stock_dzjy_sctj()
print(dzjy_sctj_df) 每日明细 个股每日大宗交易信息【东方财富网-数据中心-大宗交易-每日明细】 # 每日明细 choice of {A股, B股, 基…
3.3 Binance_interface APP U本位合约行情-实时行情
Binance_interface APP U本位合约行情-实时行情
Github地址PyTed量化交易研究院
量化交易研究群(VX) py_ted目录 Binance_interface APP U本位合约行情-实时行情1. APP U本位合约行情-实时行情函数总览2. 模型实例化3. 获取一个产品的最优挂单 get_bookTicker4. 获取全部产品…
使用GPT-4.0编写量化交易策略：方法、案例与参数优化
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容 『正文』
ˇ
随着人工智能的发展，GPT-4.0已经成为量化交易策略编写的强大工具。在这篇文章中，我们将探讨如何使用GPT-4.0编写量化交易策略，并提供一个实际的案例。我…
VWAP 订单的最佳执行方法：随机控制法
数量技术宅团队在CSDN学院推出了量化投资系列课程
欢迎有兴趣系统学习量化投资的同学，点击下方链接报名：
量化投资速成营（入门课程）
Python股票量化投资
Python期货量化投资
Python数字货币量化投资
C语言CTP期货交易系统开…
量化交易是什么意思，量化到底是怎么赚钱的？
能直连交易所，获取完整、实时、准确的数据。必须有交易接口，根据策略指令，实现下单撤单，自动交易，获取账户资金和持仓。渠道要安全正规，不通过第三方中转。有了这几点保障才能安全地开始量化交易
在这个金…
历史高频行情数据存储最佳实践：DolphinDB Array Vector 使用指南
越来越多的机构使用 L1/L2 的快照行情数据进行量化金融的研究。作为一个高性能时序数据库，DolphinDB 非常适合存储和处理海量的历史高频行情数据。针对快照数据包含多档位信息的特点，DolphinDB 研发了一种方便、灵活且高效的数据结构——Array Vector&am…
笔记：AI量化策略开发流程-基于BigQuant平台（一）
从本文开始，按照AI策略开发的完整流程（共七步），上手在BigQuant平台上快速构建AI策略。本文首先介绍如何使用证券代码模块指定股票范围和数据起止日期。重要的事情说三遍：模块的输入端口有提示需要连线的上游数据类型&a…
python量化交易入门 ——使用与速度大比拼
这里写自定义目录标题 四大框架的使用以及接口请求速度大比拼配套视频数据源接口安装TuShare 的按照和使用AKShare 的按照和使用Efinance 的安装和使用Qstock 的按照和使用 接口速度大比拼 四大框架的使用以及接口请求速度大比拼
配套视频
想通过视频学习该系列课程的小伙伴&…
盘口策略 | 交易中最重要的是什么？
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容 『正文』
ˇ
交易中最重要的是什么？
当然是Timing啊~~~ “时机是这个世界上最难得到，又最容易失去的东西”夫难得而易失者,时也；时至而不旋踵者,机也,故圣人常顺时…
Introduction简介
前言
本文档参考Backtrader官方文档翻译，结合译者的理解对文档相关内容做了删减、扩充、精简等处理，以便于读者更好的理解Backtrader。 本文未考虑量化小白的阅读，如果你是量化小白，建议先解决：
python3的安装、基本…
实用性再提升！DURATION 数据类型现已支持交易日历！
DolphinDB 自 2.00.9/1.30.21 版本开始，提供交易日历功能，并内置世界五十多个交易所的交易日历。借助交易日历，用户可以在 DolphinDB 中便捷查询指定范围内的交易日，或搭配内置函数，基于交易日进行日期偏移计算、数据采…
模板方法模式在交易策略开发中的应用
文章目录 一、模板方法模式的特点和优点二、交易策略开发的常见模板方法三、模板方法模式在交易策略应用方面四、模板方法模式开发交易策略的代码 一、模板方法模式的特点和优点
特点
模板方法模式是一种行为设计模式，它定义了一个算法的骨架，将一些步…
通用策略04丨ORB魔改框架+自适应动量过滤模板
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容 大家好，今天我们分享2023年度第4期通用策略——ORB魔改框架自适应动量过滤模板。
本期策略是2023年通用系列第4篇。本期主要内容有对ORB原版的逻辑魔改，其次我们将跨日周期均线过…
第五节：实现自己的第一个environment
本专栏是强化学习运用在买卖股票之上的入门学习内容。 主要解决强化学习代码落地和代码实践，不需要学习相关数学原理，直观简单的带领读者入门强化学习炒股。 查看本专栏完整内容，请访问：https://blog.csdn.net/windanchaos/category_12391143.html 本文发布地址：https://b…
KD05丨动量RSI策略
大家好，今天我们来分享魔改RSI策略，RSI即相对强弱指数，本质上就是一个动量指标，用于衡量一定时间内价格变动的速度及其变动的大小。它在0-100的范围内变动，通常以70和30作为过热和过冷的界限。要将RSI指标改为一个趋势…
量化交易软件大概是如何开发的
量化交易软件是通过程序来实现，下面我以自身经历来说下，此类软件的设计要点
1、构造核心战法策略 这个是重点
2、自动止盈止损
3、自动捕捉涨跌信号
4、自动识别趋势、
5、自动识别主力成本和散户成本
带着自己的策略从5000只股票里面去回测历史数…
008：连续跌三天，买第四天上涨的盈利计算
尽管有连续三天跌，第四天上涨的概率>0.5，但是也不意味着一定会盈利。因为还要看涨跌大幅度。所以，我们应该来假设，于连续跌三天的最后时刻买入，而后第四天临近收盘卖出，看这样的最终盈利是多少。假设我们…
用baostock库获取沪深300成分股
先看效果： 代码，bs_get_hs300.py
import baostock as bs
import pandas as pd# 登陆系统
lg bs.login()
# 显示登陆返回信息
print(login respond error_code:lg.error_code)
print(login respond error_msg:lg.error_msg)# 获取沪深300成分股
rs bs…
用baostock库获取上证50成分股
最近知道了baostock库，免费，开源（www.baostock.com）
用来试试看。获取上证50成分股：
import baostock as bs
import pandas as pd# 登陆系统
lg bs.login()
# 显示登陆返回信息
print(login respond error_code:lg.…
获取沪深300的所有个股列表
脚本：
import requests
from bs4 import BeautifulSoupurl "https://q.stock.sohu.com/cn/bk_4444.shtml"
response requests.get(url)
soup BeautifulSoup(response.text, "html.parser")# 找到包含class为e1的元素
elements soup.find_a…
获取上证50的所有股票代码
我们可以从网页（板块 - 上证50_ - 股票行情中心 - 搜狐证券）中获取，
然后打印出来：
import requests
from bs4 import BeautifulSoupurl "https://q.stock.sohu.com/cn/bk_4272.shtml"
response requests.get(url)
…
1.5 Binance_interface API 币本位合约行情
Binance_interface API 币本位合约行情
Github地址PyTed量化交易研究院
1. API 币本位合约行情接口总览
方法解释Pathget_ping测试服务器连通性 PING/dapi/v1/pingget_time获取服务器时间/dapi/v1/timeget_exchangeInfo获取交易规则和交易对/dapi/v1/exchangeInfoget_depth深…
荣誉上榜 | DolphinDB 入选2023年浙江省高新技术企业研发中心名单
近日，浙江省科学技术厅组织开展了2023年省高新技术企业研究开发中心认定工作。在各市科技局推荐的基础上，经评审和复核，发布了《2023年浙江省高新技术企业研究开发中心名单》。DolphinDB 成功入选该名单。 省级高新技术企业研发中心的申报及评…
笔记：AI量化策略开发流程-基于BigQuant平台（二）
五、模型训练股票预测
完成了数据处理，接下来就可利用平台集成的各算法进行模型训练和模型预测啦。本文将详细介绍“模型训练”、“模型预测”两大模块操作、原理。
模型训练和模型预测是AI策略区别于传统量化策略的核心，我们通过模型训练模块利用训练…
通达信和同花顺能否实现程序化自动交易股票，量化交易如何实现？
以下写给正在寻找自动交易接口的朋友，首先，不是那种设置个简单条件的条件单，或者某些客户端上形同鸡肋的策略交易，那些策略根本称不上策略，还有各种限制，不支持这个不支持那个，可设置的参数也不…
百亿私募数据平台架构师、头部券商策略研发专家共聚深圳，活动报名限时开启！
DolphinDB 线下粉丝节将于12月17日（周日）下午在深圳举行！
本次线下活动是一场不容错过的聚会，现场邀请到 DolphinDB 创始人周小华博士和百亿私募数据平台资深架构师、头部券商策略研发专家等诸多 DolphinDB 资深用户为大家带来干…
量化策略：CTA，市场中性，指数增强
CTA 策略
commodity Trading Advisor Strategy，即“商品交易顾问策略”，也被称作管理期货策略。
期货T0，股票T1双向交易：就单向交易而言的，不仅能先买入再卖出（做多），而且可以先卖…
3.5 Binance_interface APP U本位合约交易-基础订单
Binance_interface U本位合约交易-基础订单
Github地址PyTed量化交易研究院
量化交易研究群(VX) py_ted目录 Binance_interface U本位合约交易-基础订单1. APP U本位合约交易-基础订单函数总览2. 模型实例化3. 下单（API原始接口） set_order4. 查询订单…
2.3 Binance_interface APP 现货行情-实时行情
Binance_interface APP 现货行情-实时行情
Github地址PyTed量化交易研究院 目录 Binance_interface APP 现货行情-实时行情1. APP 现货行情-实时行情函数总览2. 模型实例化3. 获取一个产品的最优挂单 get_bookTicker4. 获取全部产品的最优挂单（列表格式）…
量化策略分类：中低频超高频
指数增强策略（AlphaBeta）
在跟踪标的指数的基础上，用量化投资的方法，适当调整持仓范围，追求获得超越标的指数的收益。
量化选股策略（AlphaBeta）
通过量化因子，选择股票多头持仓&a…
读书笔记：《海龟交易法则》
海龟交易法则
选择市场头寸规模入市信号止损信号止盈信号交易策略
选择市场
流动性是选择市场的首要标准。
头寸规模
控制头寸规模以控制破产风险。 根据市场的绝对波动幅度来调整该市场上的头寸规模，使得每个头寸的每日波动幅度，以美元衡量的值相等…
当数据库遇上深度学习：AI DataLoader 助力因子管理模型训练全流程
深度学习模型有能力自动发现变量之间的关系，而这些关系通常是不可见的，这使得深度学习可以挖掘新的因子和规律，为量化投资策略提供更多可能性。在传统的量化策略开发流程中，通常会使用 Python 或第三方工具生成因子，并…
【miniQMT实盘量化5】获取财务报表数据
前言
上面文章，我们介绍了如何获取实时数据，这篇文章，我们继续往下探讨，介绍关于财务报表数据的获取。
财务报表数据
财务报表数据，也就是常说的基本面数据，是除了行情数据之外，辅助我们投资…
下跌趋势的票可以做但是不是大多人想象的那样
话说之前我不去做左侧的票，但是今年 突然脑子开始做了几次下台阶的票，比如 中国长城，隆基股份，发现下台阶的做法没啥不能做，但是需要技巧，需要明白其中的道理。 其中很重要一点就是 风口猪炒股指标里的 MA6…
情绪日内空翻多经典案例
上周五早盘其实上演了一场 二进三的日内空翻多的行情，
我觉得判断市场行情是否正常一个有效手段就是看市场近期强势股低开情况和开盘后的走势，这样可以判定多空的力量和情绪走向。 上周五（2021-04-02）
重点标注颜色的票需要一一…
量化交易入门（二十五）什么是RSI，原理和炒股实操
前面我们了解了KDJ，MACD，MTM三个技术指标，也进行了回测，结果有好有坏，今天我们来学习第四个指标RSI。RSI指标全称是相对强弱指标(Relative Strength Index),是通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市…
量化交易97个Python库、696个策略、55本书合集
今天和大家分享一个超多内容的量化交易资料合集，包含了696个策略，55本书，97个库，目前还在不断更新，强烈推荐量化交易方向的同学收藏学习。
这个合集是由Edouard dArchimbaud、James Munro和GrimyFishTank三位大佬整理…
量化交易：传统小市值策略 VS AI市值策略
在BigQuant平台上可以快速开发股票传统策略和股票AI策略，今天拿市值因子来练手，看看两个策略在2015-01-01到2016-12-31这两年时间各自的收益风险情形。
市值因子是国内股票市场能够带来超额收益的alpha因子，已经被验证为长期有效的因子&…
Backtrader官方中文文档:第十一章Commissions Schemes佣金方案
本文档参考backtrader官方文档，是官方文档的完整中文翻译，可作为backtrader中文教程、backtrader中文参考手册、backtrader中文开发手册、backtrader入门资料使用。
本章节包括原文档的全部内容： https://backtrader.com/docu/commission-schemes/commission-schemes/
Com…
量化交易入门（三十）回测框架backtrader-Feeds
前面我们通过几个指标的回测对backtrader的强大有一定的了解，我们将深入学习Backtrader的Feeds，Cerebro，Observers和Strategy等各个模块。
Backtrader的Feeds模块提供了灵活的数据加载和处理功能,支持多种数据源和格式。
Backtrader中的数据…
量化交易入门（二十三）什么是MTM指标，原理是什么
MTM指标全称是Momentum指标,翻译为动量指标。它用来衡量市场价格在一定时间内上涨或下跌的幅度,属于趋势型指标。其计算公式是:
MTM(N) 当前收盘价 - N日前的收盘价
其中N表示统计的周期数,常用参数有6日、12日和24日。
MTM指标的应用要点如下: 判断趋势强弱:MTM数值越大,表…
命令模式在量化交易系统开发中的应用
文章目录 一、命令模式的特点及优点二、命令模式在量化交易系统的应用 一、命令模式的特点及优点 命令模式是一种行为设计模式，它将请求封装成一个对象，从而使得可以使用不同的请求、队列或者日志来参数化其他对象。命令模式的特点和优点如下：…
如何调教ChatGPT成为你的策略助手
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容
『正文』
ˇ
去年12月的时候我们初次体验ChatGPT,《ChatGPT生成量化交易策略》.
当时还是很惊喜的，可以辅助写代码，写注释，给出一些示例。使用的时间长了发现写一…
如何应对量化交易，个人股票账户如何实现量化程序化自动交易
目前股票量化交易是对个人账户开放的，如果你没开通，可能是没有找对渠道，很多券商的手机客户端是包含某些简易版的策略交易，如网格策略，自动止盈止损等，这些策略交易虽然简单、灵活性差，但也是量…
2.1 Binance_interface APP 现货交易账户
Binance_interface APP 现货交易账户
Github地址PyTed量化交易研究院 目录 Binance_interface APP 现货交易账户1 APP 现货交易账户函数总览2. 模型实例化3. 获取账户信息 get_account4. 获取单个现货余额 get_balance5. 获取全部现货余额（列表格式） ge…
Python炒股自动化（3）：分析取回的实时数据和历史数据
Python炒股自动化（3）：分析取回的实时数据和历史数据 这一节比较简单，但也有用，绝不是为了充数的（狗头表情），上一节取到了实时和历史数据，都是这样的，不知道怎…
为什么炒股人更爱融资？融券交易背后的风险与获利机会
炒股过程中，融资和融券交易是常见的操作方式。然而，据观察，炒股的人更倾向于选择融资交易，而融券交易相对较少。那么，是什么导致了这种偏好呢？本文将解析融资和融券交易的运作机制，以及投资者为…
量化交易入门（二十九）布林带指标实现和回测
首先我们来看一张图，这张图就是拿的苹果股票2020年1月1日到2023年12月30日的历史数据进行回测后生成的。图中绿色箭头是买入点，红色箭头是卖出点。我们看到大部分的时候是在股价较低的时候买入，在股价较高的时候卖出，好像挺不错的…
006：连续跌三天，第四天上涨的概率--用python统计
我们已经可以获取到K线信息了，然后我们来进行一些统计，就统计连续三天下跌，第四天上涨的概率。
我们用宁波银行（002142）最近三年的数据来统计。先用上一篇的程序下载到K线数据，得到文件002142.csv。然后在…
量化交易入门（三十七）CCI指标学习和炒股应用
一、什么是CCI指标
CCI指标全称为顺势指标（Commodity Channel Index），是一种用于衡量市场价格偏离其统计平均值的程度的技术分析指标。它由Donald Lambert在20世纪80年代初提出，最初用于期货市场分析，后来被广泛应用于…
第11节 跟上板块轮动的节奏
板块 文章目录 板块什么是板块板块的分类板块的轮动 板块相关接口本节课任务 什么是板块 股票板块是一些具有相同特征的股票的集合，命名通常也会简单明了的直接按照特征命名。例如沪深300板块，蓝筹板块。对上市公司进行“分班”不论是对于企业还是对于投…
GP03丨宽窄基资金管理增强策略
量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容 正 文 大家好，今天我们分享股票社群第3期量化策略——ETF资金管理增强策略。
在上一期中，我们分享了基础版ETF轮动（结合股票多因子排序逻辑）策略…
量化交易：建立趋势跟踪策略的五个指标
什么是趋势跟踪策略？
趋势跟踪策略是只需需顺势而为的策略，即在价格上涨时买入，在价格开始下跌时卖出。在趋势跟踪策略中，人们的目标不是预测或预测，而只是关注市场上的任何新兴趋势。
趋势是如何出现的？…
量化交易：KDJ周线择时
# 导入函数库
from jqdata import *
import jqdata
import jqlib.technical_analysis
import pandas as pdimport talib as ta# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):# 设定沪深300作为基准set_benchmark(000300.XSHG)# 开启动态复权模式(真实价格)se…
基于霍克斯过程的限价订单簿模型下的深度强化学习做市策略
数量技术宅团队在CSDN学院推出了量化投资系列课程
欢迎有兴趣系统学习量化投资的同学，点击下方链接报名：
量化投资速成营（入门课程）
Python股票量化投资
Python期货量化投资
Python数字货币量化投资
C语言CTP期货交易系统开…
Alphalens因子分析(4) - Information Coefficient方法
在前面的笔记中，无论是回报分析，还是因子Alpha，它们都受到交易成本的影响。信息分析 (Information Analysis)则是一种不受这种影响的评估方法，主要研究方法就是信息系数(Information Coefficient)。 信息系数的范围为-1到1&#x…
Python量化投资——金融数据最佳实践: 使用qteasy+tushare搭建本地金融数据仓库并定期批量更新【附源码】
用qteasytushare实现金融数据本地化存储及访问 目的什么是qteasy什么是tushare为什么要本地化使用qteasy创建本地数据仓库qteasy支持的几种本地化仓库类型配置本地数据仓库配置tushare 的API token 配置本地数据源 —— 用MySQL数据库作为本地数据源下载金融历史数据 数据的定期…
第四节：action动作和observation观察值的值类型
本专栏是强化学习运用在买卖股票之上的入门学习内容。 主要解决强化学习代码落地和代码实践，不需要学习相关数学原理，直观简单的带领读者入门强化学习炒股。 查看本专栏完整内容，请访问：https://blog.csdn.net/windanchaos/category_12391143.html 本文发布地址：https://b…
基于 DolphinDB 的行情中心解决方案
随着国内量化金融的高速发展，行情数据所包含的微观交易结构信息越来越受到券商自营团队、资管团队以及各类基金的重视。这些交易团队迫切希望拥有一个与生产环境类似的投研仿真环境，提升研发的效率和质量。作为国内领先的高性能时序数据库厂商࿰…
高频策略：做市商与逆向选择
参与交易市场的三类人：
出于某种现实的需要而进行交易的人。例如投资者买入股票等金融资产长期持有，是为了使自己当前的资产进行升值，获得比银行利息更高的收益；制造业公司为了锁定生产成本而进行对冲交易。对于这些人来说&#…
【量化】Tushare运行问题
Tushare很久没有重新安装环境了，今天运行了下，发现如下错误 cjl@cjl-Virtual-Machine:~/workspace/stock_assist/fetcher$ python test_fetcher.py [Getting data:]#/home/cjl/.local/lib/python3.10/site-packages/tushare/stock/trading.py:135: FutureWarning: Passing li…
量化交易学习笔记：XGBoost 在量化选股中的应用
一、引言
本篇文章通过借鉴传统机器学习算法——XGBoost——对相同的量价因子进行实验，方便与深度学习模型进行对比实践。
二、算法介绍
XGBoost 是在 Gradient Boosting（梯度提升）框架下实现的机器学习算法，全称为“极限梯度提…
【86 backtrader实现crypto交易策略】backtrader和ccxt对接实现中低频自动化交易-01
最近有点空闲，尝试把backtrader和一些实盘交易的接口对接一下，方便大家进行中低频交易，主要目标包括：股票(qmt),期货(ctpbee), crypto(ccxt),外盘交易(ib，已实现，但是版本比较旧，后期会继续更新).
这个周末尝试实现了backtrader和ccxt的对接，主要是参考了下面的开源代…
如何获取2024年交易日历？
交易日历是金融领域的重要参考工具，包含了各国的法定节假日、休市日、交易时间调整等信息，能够帮助投资交易者合理安排交易时间、了解市场情况、提高决策的准确性。
DolphinDB 自 2.00.9/1.30.21 版本开始，内置了国内外五十多个交易所的交易…
量化交易入门（二十七）回撤、收益率、夏普比率
回撤
一、回撤的定义与计算
回撤是指投资组合或交易账户从历史最高点下跌到后来最低点的幅度,通常用百分比表示。计算公式为: 回撤 (历史最高净值 - 当前净值) / 历史最高净值 100%
例如,某策略历史最高净值为150万,当前净值跌到了100万,则回撤为:(150-100)/150100%33.33%…
如何选择合适的量化交易服务器
数量技术宅团队在CSDN学院推出了量化投资系列课程
欢迎有兴趣系统学习量化投资的同学，点击下方链接报名：
量化投资速成营（入门课程）
Python股票量化投资
Python期货量化投资
Python数字货币量化投资
C语言CTP期货交易系统开…
量化交易：筹码理论的探索-筹码分布计算的实现
前言
很多朋友习惯了同花顺、大智慧等看盘软件，经常问到筹码分布如何计算。
说起来筹码分布的理论在庄股时代堪称是一个划时代产品，虽然历经level2数据、资金流统计、拆单算法与反拆单算法等新型技术的变革，庄股时代也逐渐淡出市场…